최흥식 금융감독원장 (사진=뉴시스)

[뉴시안=홍성완 기자] 국제은행자본규제 기준인 ‘바젤Ⅲ’에 대한 규제개혁이 완료돼 오는 2022년부터 적용된다. 이에 금융당국은 ‘바젤Ⅲ 개편안’의 국내 영향을 면밀히 분석해 세부 이행방안을 마련하는 등 후속작업에 본격적으로 나서기로 했다.

한국은행은 7일(현지시간) 독일 프랑크푸르트(ECB)에서 중앙은행 총재 및 감독기관장(GHOS)이 모여 바젤Ⅲ 잔여 규제개혁을 최종 승인을 완료했다고 밝혔다.

이로써 글로벌 금융위기 이후 추진돼 온 바젤Ⅲ 규제개혁이 완료됐다.

GHOS(Group of Central Bank Covernors and Heads of Supervision)은 바젤은행감독위원회(Basel Committee on Banking Supervision, BCBS)의 주요 활동 방향을 결정하고 운영 상황을 감독하는 최고 의사결정기구로, 이번 회의에서 우리나라는 이주열 한국은행 총재와 최흥식 금감원장이 참석했다.

이번 개편안은 글로벌 금융위기 당시 드러난 은행들의 자기자본 부족과 질 악화, 과도한 레버리지 등 취약성을 개선하기 위한 차원에서 마련됐다.

구체적으로 은행의 자기자본비율(BIS)에서 신용리스크의 위험가중자산 산출에 활용되는 위험가중치가 세분화됐다. 예를 들어 바젤Ⅱ에서는 주거용부동산 담보대출에 대한 위험가중치가 35%로 일괄 적용됐으나 개편안에서는 LTV(주택담보인정비율) 수준에 따라 차등 적용된다.

은행이 내부모형으로 위험가중자산을 산출할 때에는 자본 규모가 표준방법 기반의 72.5% 수준이 되도록 하는 하한선이 정해졌다. 

이는 글로벌 금융위기 이전에 국가간, 은행간 규제자본 편차가 과도하게 나타난 것에 따른 조치로 알려지고 있다. 

과도한 레버리지 확대를 막기 위한 차원에서 '레버리지 비율 규제'도 도입됐다. 

글로벌 시스템적 중요 은행(G-SIB)에 대해 4개 구간으로 나눠 추가 자본을 0.5%p씩 차등 부과토록 한 것이다. 최소 1%에서 최대 2.5%까지 부과된다. 다만 G-SIB 추가 자본의 50%에 대해서는 레버리지 비율의 기본자본으로 적립토록 했다. 

금융기관 운영상 시스템 장애나 자연 재해 등으로 발생하는 손실과 관련된 운영리스크에 대해서는 새로운 표준방법을 적용키로 했다.

이번 개편안이 당장 국내 금융기관에 미치는 영향은 적을 것으로 분석됐다. 이행되기까지 5년이 남은 데다, 규제자본 총량이 크게 늘어나진 않을 것이라는 분석이다.

한편, 금융감독원은 국제은행자본규제 기준인 '바젤Ⅲ 개편안'의 국내 영향을 면밀히 분석해 세부 이행방안을 마련하는 등 후속작업에 나선다는 방침이다.

금감원은 이 날 "새 자본규제가 국내에 차질 없이 도입될 수 있도록 관련 작업을 진행할 계획"이라면서 “새로 개편된 바젤Ⅲ는 은행의 자기자본비율 산출 시 자산의 위험도를 더욱 민감하게 반영하도록 했다. 회의에 참석한 회원들은 개편안이 은행의 자본부담을 크게 증가시키지 않으면서도 위기 대응력을 높이는 방안”이라고 평가했다.

이날 회의에서 함께 논의된 국가 익스포져(위험노출액) 규제 개선안은 그동안의 논의결과를 토론서로 발간해 시장 참가자들의 의견을 수렴, 장기 검토과제로 추진하기로 했다.

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